Скользящие средние, без сомнения, являются самыми популярными торговыми инструментами. Скользящие средние хороши, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли со скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда дело доходит до выбора типа и длины идеальной скользящей средней, а также 3 способа использования скользящих средних при принятии торговых решений.

 

 

Шаг 1: какова лучшая скользящая средняя? EMA или SMA?
В самом начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, следует ли им использовать EMA (экспоненциальную скользящую среднюю) или SMA (простую/сглаженную скользящую среднюю). Различия между ними обычно незначительны, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Вот что вам нужно знать:

 

#1 различия между EMA и SMA
На самом деле есть только одно различие, когда речь заходит о EMA и SMA, и это скорость. ЕМА движется гораздо быстрее и меняет свое направление раньше, чем SMA. ЕМА придает больший вес самому последнему ценовому действию, что означает, что когда цена меняет направление, ЕМА распознает это раньше, в то время как SMA занимает больше времени, чтобы развернуться, когда цена поворачивается.

 

#2 Плюсы и минусы – EMA vs SMA
Нет ничего лучше или хуже, когда дело доходит до EMA или SMA. Плюсы ЕМА также являются его минусами – позвольте мне объяснить, что это значит:

ЕМА реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что ЕМА также более уязвима, когда дело доходит до подачи неправильных сигналов слишком рано. Например, когда цена откатывается вниз во время ралли, ЕМА немедленно начинает сворачивать вниз, и это может сигнализировать об изменении направления слишком рано. SMA движется гораздо медленнее, и это может держать вас в сделках дольше, когда есть кратковременные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA получает вас в сделках позже, чем EMA.

 

#3 резюме

В конце концов, все сводится к тому, что вы чувствуете себя комфортно и каков ваш стиль торговли (см. следующие пункты). ЕМА дает вам больше и более ранних сигналов, но она также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA предоставляет меньше и более поздних сигналов, но также и меньше неправильных сигналов в нестабильные времена.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне дольше оставаться в сделках в качестве свинг-трейдера.

 

Шаг 2: какова наилучшая настройка периода?
После выбора типа вашей скользящей средней трейдеры спрашивают себя, какая настройка периода является правильной, которая дает им лучшие сигналы?!

Этот ответ состоит из двух частей: во-первых, вы должны выбрать, являетесь ли вы свингом или дейтрейдером. А во-вторых, вы должны четко представлять себе цель и почему вы используете скользящие средние в первую очередь. Давайте займемся этим прямо сейчас:

 

#2 самоисполняющееся пророчество
Более того, скользящие средние “работают”, потому что они являются самоисполняющимся пророчеством, а это означает, что ценовое действие уважает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле с индикаторами:

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда многие трейдеры используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

 

#3 Лучшие периоды скользящей средней для дневной торговли
Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменение цены. Вот почему для дейтрейдеров обычно лучше всего придерживаться EMA в первую очередь.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно есть 3 конкретных скользящих средних, которые вы должны подумать об использовании:

Период 9 или 10: Очень популярный и чрезвычайно быстро движущийся. Часто используется в качестве направленного фильтра (подробнее позже)
21 период: среднесрочная и наиболее точная скользящая средняя. Хорошо, когда речь заходит о тенденциях верховой езды
50 период: долгосрочная скользящая средняя и лучше всего подходит для определения долгосрочного направления


#4 Лучшие периоды для свинг-трейдинга
У свинг-трейдеров совсем другой подход, и они обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4 часа, день+), а также держат сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, свинг-трейдеры должны сначала выбрать SMA, а также использовать скользящие средние более высокого периода, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящие средние, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

Период 20/21: 21 скользящая средняя-мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена очень хорошо его уважает, а также сигнализирует о сдвигах тренда.
50 period: 50 moving average-это стандартная скользящая средняя для свинг-трейдинга, которая очень популярна. Большинство трейдеров используют его для управления трендами, потому что это идеальный компромисс между слишком краткосрочной и слишком долгосрочной перспективой.
Период 100: есть что-то в круглых числах, что привлекает трейдеров, и это определенно верно, когда речь заходит о скользящей средней 100. Он очень хорошо работает для поддержки и сопротивления – особенно на дневном и/или недельном таймфрейме
Период 200/250: то же самое справедливо и для скользящей средней 200. 250 - периодная скользящая средняя популярна на дневном графике, так как она описывает один год ценового действия (один год имеет примерно 250 торговых дней)


Шаг 3: Как использовать скользящие средние – 3 примера использования
Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, чтобы помочь вам надежно находить сделки, управлять трендами и выходить из сделок.

 

#1 Направление тренда и фильтр
Мастер рынка Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров в истории, и он был большим сторонником скользящих средних, чтобы определить направление тренда. Вот что он сказал о них::

“10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - мой любимый индикатор для определения основного тренда. Я называю это “красный свет, зеленый свет”, потому что в торговле крайне важно оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы обеспечить себе наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10-дневного уровня, у вас есть зеленый свет, рынок находится в позитивном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего-это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже.” – Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю ЕМА, чтобы оставаться на правильной стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только один этот совет уже может иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать с трендом в правильном направлении.


Золотой крест и крест смерти
Но даже в качестве свинг-трейдеров вы можете использовать скользящие средние в качестве фильтров направления. Золотой и смертельный крест-это сигнал, который возникает при пересечении 200-и 50-периодной скользящей средней, и они в основном используются на дневных графиках.

В приведенной ниже таблице я отметил записи "золотой крест" и "крест смерти". В принципе, вы входите в короткую позицию, когда 50 пересекает 200, и входите в длинную, когда 50 пересекает выше 200 периодов скользящей средней. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что перекрестные скользящие средние могут помочь вашему анализу и выбрать правильное направление рынка.

#2 поддержка, сопротивление и размещение стопов
Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле поддержкой и сопротивлением, а также в размещении стоп-сигналов. Из-за самоисполняющегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто можете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.

 

Слово предостережения: тренд против диапазонов

Скользящие средние не работают на рынках ранжирования. Когда цена колеблется между поддержкой и сопротивлением, скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает ее.

На скриншоте ниже показан ценовой график со скользящей средней за 50 и 21 период. Вы можете видеть, что во время диапазона скользящие средние полностью теряют свою действительность, но как только цена начинает тренд и качаться, они снова прекрасно действуют как поддержка и сопротивление.


#3 полосы Боллинджера и конец тренда
Полосы Боллинджера - это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине Полос Боллинджера вы находите 20-периодную скользящую среднюю, а внешние полосы измеряют волатильность цены.

Во время диапазонов цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена касается внешних полос во время диапазона, она часто может предвещать разворот в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, даже если скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, Полосы Боллинджера являются отличным инструментом, который все еще позволяет эффективно анализировать цену.

Во время трендов полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в сделках. Во время сильного тренда цена обычно отходит от своей скользящей средней, но приближается к внешней полосе. Когда цена снова пробивает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления движения. Кроме того, всякий раз, когда вы видите нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает откат – однако это не означает разворот, пока скользящая средняя не будет пробита.


Вы можете видеть, что скользящие средние-это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Как только трейдер понимает значение EMA против SMA, важность самоисполняющегося пророчества и как правильно выбрать период, скользящие средние становятся важным инструментом в наборе инструментов трейдера.