Дивергенции - одна из моих любимых торговых концепций, потому что они предлагают очень надежные высококачественные торговые сигналы в сочетании с другими торговыми инструментами и концепциями.

Хотя индикаторы несколько запаздывают – точно так же, как и ценовое действие, – когда речь заходит о дивергенциях, эта функция запаздывания на самом деле поможет нам найти лучшие и более надежные торговые входы, как мы увидим ниже. Дивергенции могут использоваться не только разворотными трейдерами, но и трейдерами, следящими за трендом, для определения времени их выхода.

В моей собственной торговой стратегии дивергенции играют большую роль для одной из моих установок и в сочетании с другими сигналами. Я не рекомендую торговать дивергенциями сами по себе, но они являются хорошей отправной точкой.

 

Что такое дивергенция?
Давайте начнем с самого очевидного вопроса и исследуем, что такое дивергенция на самом деле и что она говорит вам о цене. Вы бы удивились, узнав, как много людей уже ошибаются.

Дивергенция образуется на вашем графике, когда цена делает более высокий максимум, но индикатор, который вы используете, делает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и ценовое действие не синхронизированы, это означает, что на ваших графиках происходит “что-то”, требующее вашего внимания, и это не так очевидно, просто глядя на ваши ценовые графики.

В принципе, дивергенция существует, когда ваш индикатор не “согласен” с ценовым действием. Конечно, это очень просто, и теперь мы рассмотрим более продвинутые концепции дивергенции и посмотрим, как торговать ими, но важно построить прочную основу.

дивергенция-101
Медвежья и бычья дивергенция. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот.

 

Дивергенция RSI
#1 возвращение к RSI

Дивергенции работают на всех индикаторах, но мой любимый на сегодняшний день-RSI (индекс относительной силы). RSI сравнивает среднюю прибыль и средний убыток за определенный период. Так, например, если ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи свечи и медвежьи свечи за последние 14 свечей. Когда значение RSI низкое, это означает, что за последние 14 свечей было больше и сильнее медвежьих свечей, чем бычьих; а когда RSI высокий, это означает, что за последние 14 свечей было больше и больше бычьих свечей.

 

#2 когда формируется дивергенция RSI?

Понимание того, когда ваш индикатор является высоким или низким, важно, когда речь заходит об интерпретации дивергенции, и я обычно призываю трейдеров смотреть за волнистые линии своих индикаторов, чтобы исследовать, что он действительно делает.

Во время трендов вы можете использовать RSI для сравнения отдельных трендовых волн и таким образом получить представление о силе тренда. Вот три сценария и скриншот ниже показывает каждый из них:

(2) как правило, RSI достигает более высоких максимумов во время здоровых и сильных бычьих трендов. Это означает, что в самой последней волне тренда было больше и больше бычьих свечей, чем в предыдущей волне.

(1) когда RSI достигает подобных максимумов во время восходящего тренда, это означает, что импульс тренда остается неизменным. Когда RSI делает равный максимум, это не квалифицируется как дивергенция, потому что это просто означает, что сила восходящего тренда все еще выше и стабильна. Более высокие максимумы на RSI не показывают разворота или слабости. Это просто означает, что тенденция прогрессирует без изменений.

(3) Когда вы видите, что цена делает более высокий максимум во время бычьего тренда, но ваш RSI делает более низкий максимум, это означает, что самые последние бычьи свечи были не так сильны, как предыдущие ценовые действия, и что тренд теряет импульс. Это то, что мы называем дивергенцией, и на скриншоте ниже дивергенция сигнализирует об окончании восходящего тренда, и это делает возможным нисходящий тренд.

Что такое дивергенция

 

#3 обычный технический анализ несовершенен

Классический технический анализ говорит нам, что тренд существует, когда цена делает более высокий максимум – но, как и слишком часто, общепринятая мудрость редко бывает правильной и обычно слишком упрощает вещи. Трейдер, который полагается только на максимумы и минимумы для своего анализа цен, часто упускает важные подсказки и не полностью понимает динамику рынка. Даже если тренд может выглядеть “здоровым” на первый взгляд (более высокие максимумы и более высокие минимумы), он может потерять импульс в то же самое время, когда мы смотрим глубже на свечи и импульс.

Таким образом, обнаружение дивергенции на вашем индикаторе импульса говорит вам, что динамика тренда смещается и что, хотя это все еще может выглядеть как реальный тренд, потенциальный конец тренда может быть близок.

 

Как торговать дивергенцией – оптимальный вход
Дивергенция не всегда приводит к сильному развороту, и часто цена просто входит в боковую консолидацию после дивергенции. Имейте в виду, что дивергенция просто сигнализирует о потере импульса, но не обязательно сигнализирует о полном сдвиге тренда.

Чтобы избежать торговых операций, которые никуда не идут, я настоятельно рекомендую вам добавить в свой арсенал другие критерии и инструменты подтверждения. Дивергенция сама по себе не является чем-то достаточно сильным, и многие трейдеры испытывают плохие результаты, торгуя только с дивергенциями. Как и любая торговая стратегия, вам нужно добавить больше факторов слияния, чтобы сделать вашу стратегию сильной.

Ниже мы видим, как цена сделала 2 дивергенции, но цена никогда не продавалась. Таким образом, расхождения лишь подчеркивают краткосрочную консолидацию.

 

EMA_hold

 

 

Совет: Расположение
Локация-это универсальное понятие в торговле, и независимо от вашей торговой системы добавление фильтра локации обычно всегда может повысить качество ваших сигналов и сделок. Вместо того, чтобы совершать сделки только на основе сигнала дивергенции, вы бы ждали, пока цена переместится в предыдущую зону поддержки/сопротивления, и только тогда искали бы дивергенции и сдвиги тренда к временным входам.

Слева вы видите восходящий тренд с двумя дивергенциями. Однако первый из них полностью провалился, а второй привел к массовому победителю. В чем же разница? Если мы посмотрим на более высокий временной фрейм справа, то увидим, что первая дивергенция произошла в середине нигде, а вторая дивергенция сформировалась на очень важном уровне сопротивления (желтая линия и желтая стрелка). Как трейдер, вы сначала определяете свои зоны поддержки/сопротивления, а затем позволяете цене прийти к вам. Такой подход сильно повлияет на вашу производительность.

 

 

Дивергенции-это мощная торговая концепция, и трейдер, который понимает, как торговать дивергенциями в правильном рыночном контексте с правильными сигналами, может создать надежный метод и эффективный способ смотреть на цену.